Các chỉ báo kỹ thuật ko chỉ giúp trader xác định xu thế, tìm điểm vào lệnh nhưng còn dùng để thiết lập các điểm đặt stop loss và take profit. Tiêu biểu trong đấy phải kể tới chỉ báo ATR (Average True Range), tam dịch là khoảng dao động trung bình thực tiễn. Bài viết bữa nay, Soria For Congress sẽ giúp độc giả thông suốt ATR là gì và cách sử dụng chỉ báo ATR trong giao dịch forex.
ATR (Average True Range) là gì?
ATR viết tắt của Average True Range, hay còn được gọi là khoảng dao động thực tiễn trung bình. Chỉ báo này dùng để đo lường bất định giá trong 1 khoảng thời kì nhất mực.
Kế bên đấy, dựa vào các khoảng trống GAP và vùng có bất định giới hạn đặc thù, ATR còn có thể dự đoán được giá sẽ chuyển động bao xa trong mai sau. Vì vậy, ATR được trader tin cậy để quyết định địa điểm đặt Stop loss và Take Profit.
Chỉ báo ATR được tăng trưởng bởi Welles Wilder – ông cũng chính là người phát minh ra các chỉ báo RSI, PSAR và ADX.
ATR được ông giới thiệu lần trước tiên vào 5 1978 trong cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems”. Thởi điểm đấy, thị phần chứng khoán có nhiều bất định, nên ông đã nghiên cứu và tạo ra chỉ báo ATR để đo lường những bất định này. Ngày này, chỉ báo ATR đã được phần mềm phổ quát trong cả thị phần forex và tiền điện tử.
Công thức tính ATR
Chu kỳ hoạt động mặc định của chỉ báo ATR là 14 phiên (ngày, tháng, 5…) dựa dẫm vào khung thời kì giao dịch. ATR được tính toán dựa trên mức chênh lệch giữa giá tiền cao nhất và mức thấp thấp nhất so với giá tiền hiện nay trong phiên giao dịch.
Chi tiết, ATR được tính toán qua 3 bước như sau:
Bước 1: Tính True Range (TR) theo công thức sau:
TR=Max[(H − L), Abs (H − CP
Trong đấy:
- H là giá tiền cao nhất, L là giá tiền thấp nhất ở thời khắc hiện nay.
- Abs (H − CP): Trị giá tuyệt đối của giá tiền cao nhất thời khắc hiện nay trừ đi giá đóng cửa trước đấy.
- Abs (L − CP): trị giá tuyệt đối của giá tiền thấp nhất thời khắc hiện nay trừ đi giá đóng cửa trước đấy.
Dựa trên 3 trị giá tính toán trên, chọn ra trị giá mập nhất được gọi là True Range.
Bước 2: Tính ATR trước tiên
- n =14
- TRi là trị giá mập nhất trong vùng biên độ.
Bước 3: Tính ATR
ATR = [(ATR đầu tiên x 13) + TR Hiện tại ]/14
Mặc dầu, công thức tính ATR có vẻ khá phức tạp, nhưng mà trader ko cần phải tiến hành những bước tính toán này. Bởi vì, chỉ báo này đã được tích hợp sẵn trên các nền móng giao dịch, chỉ cần thiết đặt là đã có thể sử dụng phân tách dễ ợt. Việc giới thiệu công thức ATR, chỉ nhằm mục tiêu giúp trader hiểu thực chất của chỉ báo này nhưng thôi.
Ý nghĩa của chỉ báo ATR
ATR là 1 bộ dao động bên dưới biểu đồ giá được dùng để đo lường bất định giá trong 1 khoảng thời kì giới hạn. Và sau đây chính là điều ta sẽ thu được dựa trên đường bất định trung bình của chỉ báo ATR.
- Xác định điểm cắt lỗ, chốt lời
Dựa vào bất định hiện nay của thị phần, trader có thể linh động thiết đặt những điểm cắt lỗ, chốt lời cho thích hợp. Không những thế, ATR có thể liên kết với Trailing Stop giúp trader “gồng lãi” thuận xu thế 1 cách hiệu quả.
- Xác định các điểm đảo chiều
Wilder muốn tạo ra chỉ báo ATR để xác định những vùng sức ép sắm hoặc sức ép bán cao và tại đấy có bản lĩnh xảy ra đảo chiều xu thế. Chi tiết, trị giá ATR cao cho thấy thị phần bất định mạnh rất mạnh, giá ko có bản lĩnh duy trì chỉ mất khoảng dài. Nếu ATR vượt qua 70% ngưỡng trung bình thì xác suất đảo chiều xảy ra cao hơn.
Cách thiết đặt ATR Indicator
Cách thiết đặt chỉ báo ATR trên ứng dụng MT4 cũng gần giống như cách thiết đặt các chỉ báo khác, đều khá dễ ợt để tiến hành. Dưới đây chính là những bước chi tiết cho trader tham khảo.
- Bước 1: Mở ứng dụng MT4 và đăng nhập account.
- Bước 2: Trên thanh phương tiện nằm ngang chọn Insert >> Indicator >> Osillators >>Average True Range.
- Bước 3: Thiết đặt tham số trong hộp thoại
Sau lúc chọn được chỉ báo Average True Range, hệ thống sẽ hiển thị 1 hộp thoại. Lúc này trader sẽ thiết đặt các tham số cho chỉ báo ở hộp thoại.
- Parameters: Mục Period chu kỳ mặc định là 14, trader có thể linh động tùy chỉnh để thích hợp với chiến lược và khung thời kì phân tách. Kế bên đấy, trader cũng có thể điều chỉnh màu sắc và độ dày mỏng của đường ATR trên biểu đồ ở phần Style.
- 2 mục Levels và Visualization, trader có thể đặt ở cơ chế mặc định.
Sau đấy ấn OK, tương tự là đã xong xuôi việc thiết đặt chỉ báo ATR trên biểu đồ giá.
Chỉ dẫn cách sử dụng chỉ báo ATR
Để giao dịch hiệu quả với chỉ báo ATR, trader cần phải nắm rõ cách sử dụng chỉ báo ATR nhưng chúng tôi giới thiệu sau đây. Từ đấy, vận dụng linh động cho chiến lược giao dịch của mình.
1. Dùng ATR để đặt cắt lỗ
Chúng ta thường đặt stop loss ngay bên dưới đáy cung cấp gần nhất đối với lệnh Buy và bên trên đỉnh phản kháng gần nhất với các lệnh Sell. Bên cạnh đó, với cách đặt cắt lỗ này trong nhiều trường hợp trader sẽ bị quét SL. Chỉ báo ATR sẽ giúp trader xác định điểm đặt SL dựa trên bất định giá tại thời khắc thiết đặt.
- Nếu thị phần bất định mạnh (ATR cao), trader nên đặt cắt lỗ xa hơn.
- Nếu thị phần ít bất định (ATR thấp), thì đặt ngừng lỗ gần lại.
Có thể nói, đây là cách đặt điểm SL an toàn, dựa trên bất định của thị phần. Cách làm này đã giúp trader giảm thiểu trường hợp bị quét SL, nhưng mà vững chắc chẳng thể tránh được 100%. Thành ra, để đạt được hiệu quả, trader cần thực hiện backtest nhiều lần trước lúc đưa vào chiến lược giao dịch.
Chúng ta đã trông thấy bản lĩnh của ATR trong việc xác định 1 điểm SL rõ ràng và hiệu quả. Việc linh động dựa vào trị giá ATR để đo bất định của thị phần, rồi mới đặt SL. Động thái này giúp bảo đảm an toàn và giảm thiểu bị quét SL.
Có 1 phương tiện luôn dịch theo bất định hữu dụng của giá là Trailing Stop. Nguyên tắc hoạt động của Trailing Stop khá dễ dãi đấy là việc chuyển dịch SL của lệnh đang giao dịch thuận theo xu thế. Thành ra, sau mỗi đợt điều chỉnh, trader sẽ thực hiện dời SL, vừa để tối đa hóa lợi nhuận, vừa bảo đảm giữ được số tiền lãi. Lúc giá chuyển động ngược so với hướng dự báo thì phương tiện này sẽ như lệnh SL tầm thường.
2. Liên kết ATR và Trailing Stop
ATR có thân xác định điểm đặt SL kha khá xác thực. Khi mà, Trailing Stop lại gặp vấn đề trong việc đặt 1 điểm SL an toàn để ko bị quét nhưng mà cũng ko mất đi lợi nhuận. Thành ra, việc liên kết 2 phương tiện này sẽ giúp trader khắc phục vấn đề đấy.
Những khi thị phần bất định mạnh, thì ATR sẽ giúp Trailing Stop có 1 điểm đặt SL thích hợp để né được trạng thái bị quét SL và trái lại lúc thị phần ít bất định hơn.
Hiện nay, trên Tradingview có nhiều chiến lược liên kết ATR và Trailing Stop trong giao dịch nhưng trader có thể tham khảo. Trong đấy, ATR Trailing Stop Strategy là chiến lược tiêu biểu. Mọi thông tin từ việc tiến hành và chốt lệnh Buy/Sell đều rất rõ ràng và trực giác như biểu đồ dưới đây.
3. Sử dụng ATR để tìm điểm chốt lời
Tùy thuộc vào dấu hiệu ATR trong bộ dao động cao hay thấp sẽ có cách xác định Take Profit thích hợp. Chi tiết như sau:
- Lúc ATR nằm ở nửa trên của bộ dao động
Đường ATR tăng và chuyển dịch bên trên bộ giao động cho thấy thị phần có bất định mạnh. Vì thị phần bất định mập nên tiềm năng lợi nhuận cũng tốt. Trader có thể giãn điểm chốt lời để tăng lợi nhuận gấp đôi.
- Lúc ATR nằm ở nửa dưới của bộ dao động
ATR chuyển động thấp và kéo dài cho thấy thị phần bất định nhẹ trader nên đặt chốt lời ở mức tối thiểu (R: R = 1: 2)
Kết luận
Tương tự, chúng tôi đã xong xuôi việc san sẻ về chỉ báo ATR – 1 phương tiện mạnh bạo trong việc đo lường sức mạnh của bất định giá trên thị phần. Kì vọng phê chuẩn bài viết, trader đã bổ sung thêm 1 phương tiện đặt SL, TP hiệu quả. Cùng lúc, trader có thể liên kết ATR với các phương tiện phân tách khác để đạt được hiệu quả cao trong giao dịch.
Stochastic là gì? Cách sử dụng chỉ báo Stochastic từ A-Z
Chỉ báo MFI (Money Flow Index) là gì? 5 cách sử dụng MFI hiệu quả
